mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 101 - 150 av 155
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 101.
    Schyberg, Oskar
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Malyarenko, Anatoliy
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Analysis of Reinsurance Processes Using Monte Carlo Based Software2011Ingår i: Proceedings ASMDA 2011 / [ed] R. Manca, 2011, s. 878-885Konferensbidrag (Refereegranskat)
  • 102.
    Schyberg, Oskar
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Malyarenko, Anatoliy
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Monte Carlo Based Software for Analysis of Reinsurance Processes2010Ingår i: Proceedings of the International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Sciences and Operations Management: SCE—Shamoon College of Engineering, Beer Sheva, February 8–11, 2010 / [ed] Ilia Frenkel et al, Beer Sheva, 2010, s. 975-984Konferensbidrag (Refereegranskat)
  • 103.
    Silvestrov, D.
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Jonsson, H.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Stenberg, F.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Convergence of option rewards for Markov type price processes2007Ingår i: Theory of Stochastic Processes, ISSN 0321-3900, Vol. 13(29), nr 4, s. 189-200Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
    Abstract [en]

    General condition of convergence are given for optimal rewards of American type options for perturbed Markopv type price processes controlled by market stochastic indices

  • 104.
    Silvestrov, D.
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Jönsson, H.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Stanberg, F.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Convergence of Option Rewards for Markov Type Price Processes Controlled by Stochastic Indicies. 12006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Conditions of convergence for optimal expected rewards of American type options are given for perturbed Markov type price processes controlled by stochstic indices

  • 105.
    Silvestrov, D.
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Teugels, J.
    Masol, V.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Malyarenko, A.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Reinsurance analyser2006Ingår i: International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications, Kiev, June 19--23, 2006: abstract of communication, 2006, s. page 245-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    A program system for analysis and comparison of reincurance contracts is presented.

  • 106.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    American-Type Options, Stochastic Approximation Methods, Volume 22015Bok (Refereegranskat)
  • 107.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    American-Type Options:  Stochastic Approximation Methods. Volume I2014Bok (Refereegranskat)
  • 108.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Asymptotic expansions for distributions of the surplus prior and at the time of ruin2007Ingår i: Theory of Stochastic Processes, ISSN 0321-3900, Vol. 13(29), nr 4, s. 183-188Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Exponential asymptotic expansion for distributions of the surplus prior and at the time of ruin are given for perturbed risk processes

  • 109.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes2007Ingår i: Theory of Stochastic Processes, ISSN 0321-3900, Vol. 13(29), nr 1-2, s. 267-271Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes are given

  • 110.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Convergence in Skorokhod J-topology for compositions of stochastic processes2008Ingår i: Theory Stoch. Process., ISSN 0321-3900, Vol. 14, nr 1, s. 126-143Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A survey on functional limit theorems for compositions of stochastic processes ispresented. Applications to stochastic processes with random scaling of time, randomsums, extremes with random sample size, generalised exceeding processes, sum- andmax-processes with renewal stopping, and shock processes are discussed.

  • 111.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Improved Asymptotics for Ruin Probabilities2014Ingår i: Modern Problems in Insurance Mathematics / [ed] Silvestrov, Dmitrii; Martin-Löf, Anders, Springer International Publishing , 2014, s. 37-68Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This chapter presents a survey of results on improved asymptotics for ruin probabilities in the Cramér–Lundberg, diffusion, and stable approximations of ruin probabilities for perturbed risk processes, obtained by the author and his collaborators. These results are: exponential asymptotic expansions for ruin probabilities in the Cramér–Lundberg and diffusion approximations of ruin probabilities; necessary and sufficient conditions for convergence of ruin probabilities in the model of diffusion and stable approximations; and explicit exponential rates of convergence in the Cramér–Lundberg approximation for ruin probabilities for reinsurance risk processes.

  • 112.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Nonlinearly perturbed stochastic processes2008Ingår i: Theory of Stochastic Processes, ISSN 0321-3900, Vol. 14, nr 3-4, s. 129-164Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper is a survey of results presented in the recent book [25]1) .This book is devoted to studies of quasi-stationary phenomena innonlinearly perturbed stochastic systems. New methods of asymptoticanalysis for nonlinearly perturbed stochastic processes basedon new types of asymptotic expansions for perturbed renewal equationand recurrence algorithms for construction of asymptotic expansionsfor Markov type processes with absorption are presented.Asymptotic expansions are given in mixed ergodic (for processes) andlarge deviation theorems (for absorption times) for nonlinearly perturbedregenerative processes, semi-Markov processes, and Markovchains. Applications to analysis of quasi-stationary phenomena innonlinearly perturbed queueing systems, population dynamics andepidemic models, and risk processes are presented. The book alsocontains an extended bibliography of works in the area.

  • 113.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Nonlinearly perturbed stochastic processes and systems2011Ingår i: Mathematical and  Statistical Models and Methods in Reliability / [ed] Rykov, V., Balakrishnan, N., Nikulin, M., Boston: Birkhäuser Verlag, 2011, s. 19-34Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The paper is a survey of the latest results on quasi-stationary phenomena in nonlinearly perturbed stochastic systems. New methods of asymptotic analysis for nonlinearly perturbed stochastic processes based on new type of asymptotic expansions for perturbed renewal equation and recurrence algorithms for the constructing of of asymptotic expansions for Markov type processes with absorption are presented. Asymptotic expansions are given in mixed ergodic (for processes) and large deviation theorems (for absorption times) for nonlinearly perturbed regenerative processes, semi-Markov processes, and Markov chains. Applications to analysis of quasi-stationary phenomenon in nonlinearly perturbed queuing systems, population dynamics and epidemic models, and for risk processes are presented. 

  • 114.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Training of Specialists on Educational Measurements in Ukraine.  Part I.2012Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  • 115.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Borisenko, OlexandrKiev University, Ukraine.
    Proceedings of the International Summer School Insurance and Finance:  Science, Practice       and Education2007Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  • 116.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Borisenko, OlexandrKiev University, Ukraine.
    Proceedings of the International Summer School Insurance and Finance: Science, Practice and Education2008Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  • 117.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Dahlquist, ErikMälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.Malyarenko, AnatoliyMälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.Borisenko, OlexandrKiev University, Ukraine.
    Proceedings of the International School “Finance, Insurance, and Energy Markets –       Sustainable Development”2008Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  • 118.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Gyllenberg, Mats
    Quasi-Stationary Phenomena in Nonlinearly Perturbed Stochastic Systems2008Bok (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The book is devoted to studies of quasi-stationary phenomena in nonlinearly perturbed stochastic systems. New methods of asymptotic analysis for nonlinearly perturbed stochastic processes based on new type of asymptotic expansions for perturbed renewal equation and recurrence algorithms for the constructing of of asymptotic expansions for Markov type processes with absorption are presented. Asymptotic expansions are given in mixed ergodic (for processes) and large deviation theorems (for absorption times) for nonlinearly perturbed regenerative processes, semi-Markov processes, and Markov chains. Applications to analysis of quasi-stationary phenomenon in nonlinearly perturbed queuing systems, population dynamics and epidemic models, and for risk processes are presented. The book also contains an extended bibliography of works in the area.

  • 119.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Jönsson, Henrik
    Eurandom, Eindhoven University of Technology.
    Stenberg, Fredrik
    Nordea Bank, Stockholm, Sweden .
    Convergence of option rewards for Markov type price processes modulated by stochastic indices. II.2010Ingår i: Theory of probability and mathematical statistics, ISSN 1547-7363, Vol. 80, s. 153-172Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 120.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Li, Y.
    Stockholm University.
    Lattice Approximation Methods for American Type Options2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  • 121.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Stockholm Univ., Sweden.
    Li, Y.
    Stockholm Univ., Sweden.
    Stochastic Approximation Methods for American Type Options2016Ingår i: Communications in Statistics - Theory and Methods, ISSN 0361-0926, E-ISSN 1532-415X, Vol. 45, nr 6, s. 1607-1631Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 122.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Stockholm University.
    Lundgren, Robin
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Convergence of option rewards for multivariate price processes2013Ingår i: Theory of Probability and Mathematical Statistics, ISSN 0094-9000, Vol. 85, s. 53s. 115-131Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    American type options with general payoff functions possessing polynomial rate of growth are considered for multivariate Markov price processes.Convergence results areobtained for optimal reward functionals of American type options forperturbed multivariate Markov processes. Theseresults are applied to approximation tree type algorithms forAmerican type options for exponential diffusion type price processes.Application to mean-reverse price processes used to model stochasticdynamics of energy prices are presented. Also application to reselling of European options are given.

  • 123.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Malyarenko, Anatoliy
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    The analytical finance package2007Ingår i: Theory of Stochastic Processes, ISSN 0321-3900, Vol. 13 (29), nr 4, s. 201-209Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We describe the Analytical Finance Package, a set of Java applets which is developing at the Mälardalen University.

  • 124.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Martin-Löf, AndersStockholm University, Sweden.
    Modern Problems in Insurance Mathematics2014Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  • 125.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Petersson, M.
    Stockholm University.
    Asymptotic Expansions for Perturbed Discrete Time Renewal Equations and Regenerative Processes2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  • 126.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Stockholm University.
    Petersson, M.
    Stockholm University.
    Exponential expansions for perturbed discrete time renewal equations2013Ingår i: Applied Reliability Engineering and Risk Analysis: Probabilistic Models and Statistical Inference / [ed] A.Karagrigoriou, A. Lisnianski, A. Kleyner, I. Frenkel, John Wiley & Sons, 2013, s. 349-362Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  • 127.
    Silvestrov, Dmitrii S.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Upper bounds for exponential moments of hitting times for semi-Markov processes2004Ingår i: Communications in Statistics - Theory and Methods, ISSN 0361-0926, E-ISSN 1532-415X, Vol. 33, nr 3, s. 533-544Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Necessary and sufficient conditions for the existence of exponential moments for hitting times for semi-Markov processes are found. These conditions and the corresponding upper bounds for exponential moments are given in terms of test-functions. Applications to hitting times forsemi-Markov random walks and queuing systems illustrate the results.

  • 128.
    Silvestrov, Dmitrii S.
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Drozdenko, M.O.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I2006Ingår i: Theory of Stochastic Processes, ISSN 0321-3900, Vol. 12(28), nr 3-4, s. 151-186Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event time for semi-Markov processes are given

  • 129.
    Silvestrov, Dmitrii S.
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Drozdenko, M.O.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. II2006Ingår i: Theory of Stochstic Processes, ISSN 0321-3900, Vol. 12(28), nr 3-4, s. 187-202Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Necessary and sufficient condition for weak convergence of stochastic flows of first-rare-event times controlled by semi-Markov processes are given. Also necessary and sufficient conditions for diffusion and stable approximations of ruin probabilities for risk processes are given.

  • 130.
    Silvestrov, Dmitrii S.
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Malyarenko, Anatoliy
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Silvestrova, Evelina
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Stochastic modelling of insurance business with dynamical control of investments2004Ingår i: 3rd Conference in Actuarial Science & Finance in Samos, Karlovassi, September 2-5 2004, 2004, s. page 54-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  • 131.
    Silvestrov, Dmitrii S.
    et al.
    Department of Mathematics, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
    Silvestrov, Sergei
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Asymptotic expansions for stationary distributions of perturbed semi-markov processes2016Ingår i: Proceedings - 2nd International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science, and Operations Management, SMRLO 2016 / [ed] Ilia Frenkel, Anatoly Lisnianski, IEEE Computer Society, 2016, s. 41-46Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    New algorithms for computing asymptotic expansionsfor power moments of hitting times and stationary andquasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes are presented. The algorithms are basedon special techniques of sequential phase space reduction, which can be applied to models with an arbitrary asymptoticcommunicative structure of phase spaces.

  • 132.
    Silvestrov, Dmitrii S.
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Teugels, Jozef L.
    Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.
    Limit theorems for mixed max-sum processes with renewal stopping2004Ingår i: The Annals of Applied Probability, ISSN 1050-5164, E-ISSN 2168-8737, Vol. 14, nr 4, s. 1838-1868Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This article is devoted to the investigation of limit theorems for mixed max-sum processes with renewal type stopping indexes. Limit theoremsof weak convergence type are obtained as well as functional limit theorems.

  • 133.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Sergienko, V.Kovalchuk, Yuriy
    Proceedings of the International Summer School “Educational Measurements: Teaching, Research, and Practice”2010Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  • 134.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Silvestrov, Sergei
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Asymptotic expansions for power-exponential moments of hitting times for nonlinearly perturbed semi-Markov processes2017Ingår i: Theory of Probability and Mathematical Statistics, ISSN 0094-9000, Vol. 97, s. 171-187Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    New algorithms for construction of asymptotic expansions for exponential and power-exponential moments of hitting times for nonlinearly perturbed semi-Markov processes are presented. The algorithms are based on special techniques of sequential phase space reduction and the systematical use of operational calculus for Laurent asymptotic expansions applied to moments of hitting times for perturbed semi-Markov processes. These algorithms have an universal character. They can be applied to nonlinearly perturbed semi-Markov processes with an arbitrary asymptotic communicative structure of a phase space. Asymptotic expansions are given in two forms, without and with explicit bounds for remainders. The algorithms are computationally effective, due to a recurrent character of the corresponding computational procedures.

  • 135.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Silvestrov, Sergei
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Asymptotic expansions for stationary and quasi-stationary distributions of perturbed semi-Markov processes2017Ingår i: AIP Conference Proceedings / [ed] Seenith Sivasundaram, American Institute of Physics (AIP), 2017, Vol. 1798, s. 020147-1-020147-9, artikel-id 020147Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    New algorithms for computing asymptotic expansions, without and with explicit upper bounds for remainders, for stationary and quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes are presented. The algorithms are based on special techniques of sequential phase space reduction, which can be applied to models with an arbitrary asymptotic communicative structure of phase spaces. 

  • 136.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Silvestrov, Sergei
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Asymptotic Expansions for Stationary Distributions of Nonlinearly Perturbed Semi-Markov Processes. 12019Ingår i: Methodology and Computing in Applied Probability, ISSN 1387-5841, E-ISSN 1573-7713, Vol. 21, nr 3, s. 945-964Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    New algorithms for construction of asymptotic expansions for stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes with finite phase spaces are presented. These algorithms are based on a special technique of sequential phase space reduction, which can be applied to processes with an arbitrary asymptotic communicative structure of phase spaces. Asymptotic expansions are given in two forms, without and with explicit upper bounds for remainders.

  • 137.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Silvestrov, Sergei
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Asymptotic Expansions for Stationary Distributions of Nonlinearly Perturbed Semi-Markov Processes. 22019Ingår i: Methodology and Computing in Applied Probability, ISSN 1387-5841, E-ISSN 1573-7713, Vol. 21, nr 3, s. 965-984Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Asymptotic expansions with explicit upper bounds for remainders are given for stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes with finite phase spaces. The corresponding algorithms are based on a special technique of sequential phase space reduction, which can be applied to processes with an arbitrary asymptotic communicative structure of phase spaces.

  • 138.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Silvestrov, Sergei
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Asymptotic Expansions for Stationary Distributions of Nonlinearly Perturbed Semi-Markov Processes. II2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  • 139.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Silvestrov, Sergei
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Asymptotic expansions for stationary distributions of perturbed semi-Markov processes2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  • 140.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Silvestrov, Sergei
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Asymptotic Expansions for Stationary Distributions of Perturbed Semi-Markov Processes2016Ingår i: Engineering Mathematics II: Algebraic, Stochastic and Analysis Structures for Networks, Data Classification and Optimization / [ed] Sergei Silvestrov; Milica Rancic, Springer, 2016Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    New algorithms for computing asymptotic expansions for stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes are presented. The algorithms are based on special techniques of sequential phase space reduction, which can be applied to processes with asymptotically coupled and uncoupled finite phase spaces.

  • 141.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
    Silvestrov, Sergei
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Nonlinearly Perturbed Semi-Markov Processes2017 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The book presents new methods of asymptotic analysis for nonlinearly perturbed semi-Markov processes with a finite phase space. These methods are based on special time-space screening procedures for sequential phase space reduction of semi-Markov processes combined with the systematical use of operational calculus for Laurent asymptotic expansions. Effective recurrent algorithms are composed for getting asymptotic expansions, without and with explicit upper bounds for remainders, for power moments of hitting times, stationary and conditional quasi-stationary distributions for nonlinearly perturbed semi-Markov processes. These results are illustrated by asymptotic expansions for birth-death-type semi-Markov processes, which play an important role in various applications. The book will be a useful contribution to the continuing intensive studies in the area. It is an essential reference for theoretical and applied researchers in the field of stochastic processes and their applications that will contribute to continuing extensive studies in the area and remain relevant for years to come. 

  • 142.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Department of Mathematics Stockholm University,.
    Silvestrova, Evelina
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Manva, Raimondo
    Università di Roma.
    Stochastically ordered models for credit rating dynamics2008Ingår i: J. Numer. Appl. Math., ISSN 0868-6912, Vol. 1, s. 206-215Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 143.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Teugels, Jozef
    Catholic University of Leuven, Belgium.
    Masol, Viktoriya
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Malyarenko, Anatoliy
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Innovation methods, algorithms, and software for analysis of reinsurance contracts2006Ingår i: Theory of Stochastic Processes, ISSN 0095-7380, Theory of Stochastic Processes, ISSN 0095-7380, Vol. 12(28), nr 3-4, s. 203-238Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

     A Monte Carlo based approach to evaluate and/or compare the riskiness of reinsurance treaties for both the ceding and the reinsurance companies is introduced. An experimental program system Reinsurance Analyser based on the indicated approach is presented. The program allows ana-lyzing applications of a large set of reinsurance contracts under a variety of claim flow models. The effect of applications is compared by risk mea-sures, provided that the parameters of the contracts are balanced by an average reinsurer's load quantity.

  • 144.
    Silvestrov, Dmitrii
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Teugels, Jozef
    Catholic University of Leuven, Belgium.
    Masol, Viktoriya
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Malyarenko, Anatoliy
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Reinsurance Analyser2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    A Monte Carlo based program system for analysis of reinsurance contracts is described. new method for compariso of reinsurance contracts are presented. Results of computer experimental studies are presented and commented.

  • 145.
    Silvestrov, D.S.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Limit theorems for randomly stopped stochastic processes2006Ingår i: Journal of Mathematical Sciences, ISSN 1072-3374, E-ISSN 1573-8795, Journal of Mathematical Sciences, ISSN 1072-3374, Vol. 138, nr 1, s. 5467-5471Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    General conditions of weak and J-convergence for superposition of stochastic processes are formulated

  • 146.
    Silvestrov, Sergei
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Malyarenko, AnatoliyMälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.Rancic, MilicaMälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Stochastic Processes and Applications: SPAS2017, Västerås and Stockholm, Sweden, October 4-6, 20172018Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  • 147.
    Silvestrov, Sergei
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Malyarenko, Anatoliy
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Rančić, Milica
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Preface2018Ingår i: Stochastic Processes and Applications: SPAS2017, Västerås and Stockholm, Sweden, October 4-6, 2017 / [ed] Sergei Silvestrov, Anatoliy Malyarenko, Milica Rančić, Springer, 2018, Vol. 271, s. vii-xKapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  • 148.
    Silvestrov, Sergei
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Rancic, MilicaMälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Engineering Mathematics II: Algebraic, Stochastic and Analysis Structures for Networks, Data Classification and Optimization2016Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This book highlights the latest advances in engineering mathematics with a main focus on the mathematical models, structures, concepts, problems and computational methods and algorithms most relevant for applications in modern technologies and engineering. It addresses mathematical methods of algebra, applied matrix analysis, operator analysis, probability theory and stochastic processes, geometry and computational methods in network analysis, data classification, ranking and optimisation.

    The individual chapters cover both theory and applications, and include a wealth of figures, schemes, algorithms, tables and results of data analysis and simulation. Presenting new methods and results, reviews of cutting-edge research, and open problems for future research, they equip readers to develop new mathematical methods and concepts of their own, and to further compare and analyse the methods and results discussed.

    The book consists of contributed chapters covering research developed as a result of a focused international seminar series on mathematics and applied mathematics and a series of three focused international research workshops on engineering mathematics organised by the Research Environment in Mathematics and Applied Mathematics at Mälardalen University from autumn 2014 to autumn 2015: the International Workshop on Engineering Mathematics for Electromagnetics and Health Technology; the International Workshop on Engineering Mathematics, Algebra, Analysis and Electromagnetics; and the 1st Swedish-Estonian International Workshop on Engineering Mathematics, Algebra, Analysis and Applications.

    It serves as a source of inspiration for a broad spectrum of researchers and research students in applied mathematics, as well as in the areas of applications of mathematics considered in the book.

  • 149.
    Stenberg, F.
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Manca, R.
    Silvestrov, D.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Discrete Time Backward Semi-Markov Reward Processes and an Aplication to Disability Insurance Problems2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Semi-Markov reward backward processes are studied. Algorithms for evaluation of higher moments for rewards are described. Application to analysis of semi-Markov reward models of disability insurance contracts are considered.

  • 150.
    Stenberg, Fredrik
    et al.
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    Manca, R.
    University of Rome "La Sapienza", Italy.
    Silvestrov, Dmitrii
    Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
    An algorithmic approach to discrete time non-homogeneous backward semi-Markov reward2007Ingår i: Methodology and Computing in Applied Probability, ISSN 1387-5841, E-ISSN 1573-7713, Vol. 9, nr 4, s. 497-519Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper semi-Markov reward models are presented. Higher moments of the reward process are presented for the first time and applied to in time non-homogeneous semi-Markov insurance problems. Also an example is presented based on real disability data. Different algorithmic approaches to solve the problem is described.

1234 101 - 150 av 155
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf