mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 5 av 5
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Malyarenko, Anatoliy
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Röman, J.
    Swedbank, Stockholm, Sweden.
    Schyberg, Oskar
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Sensitivity analysis of catastrophe bond price under the hull-white interest rate model2016Ingår i: Springer Proceedings in Mathematics & statistics, ISSN 2194-1017, E-ISSN 2194-1009, Vol. 178, s. 301-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider a model, where the natural risk index is described by the Merton jump-diffusion while the risk-free interest rate is governed by theHull-White stochastic differential equation. We price a catastrophe bond with payoff depending on finitely many values of the underlying index. The sensitivities of the bond price with respect to the initial condition, volatility of the diffusion component, and jump amplitude, are calculated using the Malliavin calculus approach.

  • 2.
    Malyarenko, Anatoliy
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Röman, Jan
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Swedbank, Sweden.
    Schyberg, Oskar
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Sensitivity Analysis of Catastrophe Bond Priceunder the Hull–White Interest Rate Model2016Ingår i: Engineering Mathematics I: Electromagnetics, Fluid Mechanics, Material Physics and Financial Engineering / [ed] Sergei Silvestrov; Milica Rancic, Springer, 2016Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider a model, where the natural risk index is described by the Merton jump-diffusion while the risk-free interest rate is governed by the Hull–White stochastic differential equation. We price a catastrophe bond with payoff depending on finitely many values of the underlying index. The sensitivities of the bond price with respect to the initial condition, volatility of the diffusion component, and jump amplitude, are calculated using the Malliavin calculus approach.

  • 3.
    Schyberg, Oskar
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Monte Carlo Study of Reinsurance Contracts2013Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis is based on three articles concerning to experimental softwarefor evaluation of reinsurance contracts. In paper A we describe and usethe reinsurance analyser (ReAn), an open-source software for analysis ofreinsurance contacts. Moreover, we discuss experimental results, especiallythe risk comparison of excess-of-loss and largest claims reinsurance treaties.In paper B we expand the software including a new excess-of-loss treaty withupper limit. We perform experimental studies comparing extreme value andexcess-of-loss reinsurance treaties. In paper C, we perform a more in depthpresentation of the software. We introduce new treaties as combinations ofstandard treaties. Experimental comparisons are made between these treatiesand other extreme value treaties.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 4.
    Schyberg, Oskar
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Malyarenko, Anatoliy
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Analysis of Reinsurance Processes Using Monte Carlo Based Software2011Ingår i: Proceedings ASMDA 2011 / [ed] R. Manca, 2011, s. 878-885Konferensbidrag (Refereegranskat)
  • 5.
    Schyberg, Oskar
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Malyarenko, Anatoliy
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
    Monte Carlo Based Software for Analysis of Reinsurance Processes2010Ingår i: Proceedings of the International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Sciences and Operations Management: SCE—Shamoon College of Engineering, Beer Sheva, February 8–11, 2010 / [ed] Ilia Frenkel et al, Beer Sheva, 2010, s. 975-984Konferensbidrag (Refereegranskat)
1 - 5 av 5
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf