mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 3 av 3
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Malyarenko, Anatoliy
    et al.
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Röman, Jan
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Swedbank, Sweden.
    Schyberg, Oskar
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Sensitivity Analysis of Catastrophe Bond Priceunder the Hull–White Interest Rate Model2016Ingår i: Engineering Mathematics I: Electromagnetics, Fluid Mechanics, Material Physics and Financial Engineering / [ed] Sergei Silvestrov; Milica Rancic, Springer, 2016Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider a model, where the natural risk index is described by the Merton jump-diffusion while the risk-free interest rate is governed by the Hull–White stochastic differential equation. We price a catastrophe bond with payoff depending on finitely many values of the underlying index. The sensitivities of the bond price with respect to the initial condition, volatility of the diffusion component, and jump amplitude, are calculated using the Malliavin calculus approach.

  • 2.
    Röman, Jan
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Analytical Finance: Volume I: The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation2017 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  • 3.
    Röman, Jan
    Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
    Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation2017 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
1 - 3 av 3
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf