mdh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
A Quantitative Risk Optimization of Markowitz Model: An Empirical Investigation on Swedish Large Cap List
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
2007 (engelsk)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
Abstract [en]

This paper is an empirical study on Harry Markowitz work on Modern Portfolio Theory. The model introduced by him assumes the normality of assets’ return. We examined the OMX Large Cap List1 by mathematical and statistical methods for normality of assets’ returns. We studied the effect of the parameters, Skewness and Kurtosis for different time series data. We tried to figure it out which data series is better to construct a portfolio and how these extra parameters can make us better informed in our investments.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Västerås: Mälardalens högskola , 2007. , s. 73
Emneord [en]
Optimisation, Portfolio theory, Stock Market, Markowitz, Excel Modeling, VaR, Sharpe ratio
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-333OAI: oai:DiVA.org:mdh-333DiVA, id: diva2:120810
Presentation
2007-06-26, Västerås, 13:00
Uppsök
Physics, Chemistry, Mathematics
Veileder
Tilgjengelig fra: 2007-08-03 Laget: 2007-08-03 Sist oppdatert: 2010-10-21

Open Access i DiVA

fulltekst(997 kB)19798 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 997 kBChecksum SHA-1
b09708f470742527fe00ad94b630bb360d76ac6c78001b7191abf71766b2c8b3e09fcfea
Type fulltextMimetype application/pdf

Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 19798 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 1991 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf