https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Option Strategies with linear programming
Mälardalens högskola, Ekonomihögskolan.ORCID-id: 0000-0002-1545-3956
2004 (Engelska)Ingår i: European Journal of Operational research, ISSN 0377-2217, Vol. 157, nr 1, s. 246-256Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In practice, all option strategies are decided in advance, given the investor’s belief of the stock price. In this paper, instead of deciding in advance the most appropriate hedging option strategy, an LP problem is formulated, by considering all significant Greek parameters of the Black-Scholes formula, such as delta, gamma, theta, rho and kappa. The optimal strategy to select will be simply decided by the solution of that model. The LP model is applied to Ericsson’s call and puts options.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2004. Vol. 157, nr 1, s. 246-256
Nyckelord [en]
Finance, option portfolios, Linear programming
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Nationalekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-3755DOI: 10.1016/S0377-2217(03)00235-2ISI: 000220945500022Scopus ID: 2-s2.0-1842478886OAI: oai:DiVA.org:mdh-3755DiVA, id: diva2:116419
Tillgänglig från: 2007-10-03 Skapad: 2007-10-03 Senast uppdaterad: 2015-07-06Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Papahristodoulou, Christos

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Papahristodoulou, Christos
Av organisationen
Ekonomihögskolan
BeräkningsmatematikNationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 222 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf