mdh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Sensitivity analysis of catastrophe bond price under the hull-white interest rate model
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)ORCID-id: 0000-0002-0139-0747
Swedbank, Stockholm, Sweden.
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)
2016 (engelsk)Inngår i: Springer Proceedings in Mathematics & statistics, ISSN 2194-1017, E-ISSN 2194-1009, Vol. 178, s. 301-314Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

We consider a model, where the natural risk index is described by the Merton jump-diffusion while the risk-free interest rate is governed by theHull-White stochastic differential equation. We price a catastrophe bond with payoff depending on finitely many values of the underlying index. The sensitivities of the bond price with respect to the initial condition, volatility of the diffusion component, and jump amplitude, are calculated using the Malliavin calculus approach.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Springer New York LLC , 2016. Vol. 178, s. 301-314
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-35102DOI: 10.1007/978-3-319-42082-0_17Scopus ID: 2-s2.0-85015344956OAI: oai:DiVA.org:mdh-35102DiVA, id: diva2:1085806
Tilgjengelig fra: 2017-03-30 Laget: 2017-03-30 Sist oppdatert: 2017-11-29bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Andre lenker

Forlagets fulltekstScopus

Personposter BETA

Malyarenko, AnatoliySchyberg, Oskar

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Malyarenko, AnatoliySchyberg, Oskar
Av organisasjonen
I samme tidsskrift
Springer Proceedings in Mathematics & statistics

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetric

doi
urn-nbn
Totalt: 31 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf