mdh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Construction of moment-matching multinomial lattices using Vandermonde matrices and Gröbner bases
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)ORCID-id: 0000-0003-3204-617X
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. University of Nairobi, Kenya. (MAM)
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)ORCID-id: 0000-0003-4554-6528
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)ORCID-id: 0000-0002-0835-7536
Visa övriga samt affilieringar
2017 (Engelska)Ingår i: AIP Conference Proceedings / [ed] Sivasundaram, S, American Institute of Physics (AIP), 2017, Vol. 1798, s. 020094-1-020094-7, artikel-id 020094Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

In order to describe and analyze the quantitative behavior of stochastic processes, such as the process followed by a financial asset, various discretization methods are used. One such set of methods are lattice models where a time interval is divided into equal time steps and the rate of change for the process is restricted to a particular set of values in each time step. The well-known binomial- and trinomial models are the most commonly used in applications, although several kinds of higher order models have also been examined. Here we will examine various ways of designing higher order lattice schemes with different node placements in order to guarantee moment-matching with the process. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
American Institute of Physics (AIP), 2017. Vol. 1798, s. 020094-1-020094-7, artikel-id 020094
Nationell ämneskategori
Matematik Sannolikhetsteori och statistik
Forskningsämne
matematik/tillämpad matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-35007DOI: 10.1063/1.4972686ISI: 000399203000094Scopus ID: 2-s2.0-85013643900ISBN: 9780735414648 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:mdh-35007DiVA, id: diva2:1080153
Konferens
11th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, ICNPAA 2016, 4 July 2016 through 8 July 2016
Forskningsfinansiär
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbeteTillgänglig från: 2017-03-09 Skapad: 2017-03-09 Senast uppdaterad: 2017-09-01Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopushttp://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4972686

Personposter BETA

Lundengård, KarlOgutu, CarolyneSilvestrov, SergeiNi, Ying

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Lundengård, KarlOgutu, CarolyneSilvestrov, SergeiNi, Ying
Av organisationen
Utbildningsvetenskap och Matematik
MatematikSannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
isbn
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
isbn
urn-nbn
Totalt: 61 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf