mdh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Sensitivity Analysis of Catastrophe Bond Priceunder the Hull–White Interest Rate Model
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)ORCID-id: 0000-0002-0139-0747
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Swedbank, Sweden. (MAM)
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)
2016 (Engelska)Ingår i: Engineering Mathematics I: Electromagnetics, Fluid Mechanics, Material Physics and Financial Engineering / [ed] Sergei Silvestrov; Milica Rancic, Springer, 2016Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Abstract [en]

We consider a model, where the natural risk index is described by the Merton jump-diffusion while the risk-free interest rate is governed by the Hull–White stochastic differential equation. We price a catastrophe bond with payoff depending on finitely many values of the underlying index. The sensitivities of the bond price with respect to the initial condition, volatility of the diffusion component, and jump amplitude, are calculated using the Malliavin calculus approach.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Springer, 2016.
Serie
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, ISSN 2194-1009 ; 178
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Forskningsämne
matematik/tillämpad matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-33387ISBN: 978-3-319-42081-3 (tryckt)ISBN: 978-3-319-42082-0 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:mdh-33387DiVA, id: diva2:1034031
Tillgänglig från: 2016-10-11 Skapad: 2016-10-11 Senast uppdaterad: 2019-01-15Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

http://www.springer.com/gp/book/9783319420813

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Malyarenko, AnatoliyRöman, JanSchyberg, Oskar
Av organisationen
Utbildningsvetenskap och Matematik
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

isbn
urn-nbn

Altmetricpoäng

isbn
urn-nbn
Totalt: 60 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf