mdh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Monte Carlo Simulation of Heston Model in MATLAB GUI
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
Ansvarig organisation
2006 (Engelska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
Abstract [en]

In the Black-Scholes model, the volatility considered being deterministic and it causes some

inefficiencies and trends in pricing options. It has been proposed by many authors that the

volatility should be modelled by a stochastic process. Heston Model is one solution to this

problem. To simulate the Heston Model we should be able to overcome the correlation

between asset price and the stochastic volatility. This paper considers a solution to this issue.

A review of the Heston Model presented in this paper and after modelling some investigations

are done on the applet.

Also the application of this model on some type of options has programmed by MATLAB

Graphical User Interface (GUI).

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Institutionen för matematik och fysik , 2006. , s. 48
Nyckelord [en]
Financial Modelling, Exotic Option, Monte Carlo Simulation, Stochastic Volatility, Pricing Option, Heston Model, Black-Scholes Model, Stochastic Process, MatLab GUI.
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-4253OAI: oai:DiVA.org:mdh-4253DiVA, id: diva2:126535
Presentation
(Engelska)
Uppsök

Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2010-04-08 Skapad: 2008-11-19 Senast uppdaterad: 2010-04-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(630 kB)1054 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 630 kBChecksumma SHA-1
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Institutionen för matematik och fysikAkademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1054 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 554 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf