https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Stochastic Volatility Models in Option Pricing
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
2008 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
Abstract [en]

In this thesis we have created a computer program in Java language which calculates European call- and put options with four different models based on the article The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities by John Hull and Alan White. Two of the models use stochastic volatility as an input. The paper describes the foundations of stochastic volatility option pricing and compares the output of the models. The model which better estimates the real option price is dependent on further research of the model parameters involved.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Västerås: Mälardalens högskola , 2008. , s. 104
Nyckelord [en]
Option pricing, stochastic volatility models, Monte Carlo simulation, Java applet, variance reduction techniques
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-538OAI: oai:DiVA.org:mdh-538DiVA, id: diva2:121095
Presentation
2007-12-17, T3-065, T, 721 23 ,Högskolplan 1, Västerås, 16:15
Uppsök
fysik/kemi/matematik
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2008-02-12 Skapad: 2008-02-12

Open Access i DiVA

fulltext(1824 kB)5235 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1824 kBChecksumma MD5
1c5b4db139114e0f8fab1d4eed5a135ef0b315170820557486980584d299d986b6d3e308
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Institutionen för matematik och fysik
Beräkningsmatematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 5241 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 1534 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf