mdh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
A Quantitative Risk Optimization of Markowitz Model: An Empirical Investigation on Swedish Large Cap List
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
2007 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
Abstract [en]

This paper is an empirical study on Harry Markowitz work on Modern Portfolio Theory. The model introduced by him assumes the normality of assets’ return. We examined the OMX Large Cap List1 by mathematical and statistical methods for normality of assets’ returns. We studied the effect of the parameters, Skewness and Kurtosis for different time series data. We tried to figure it out which data series is better to construct a portfolio and how these extra parameters can make us better informed in our investments.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Västerås: Mälardalens högskola , 2007. , s. 73
Nyckelord [en]
Optimisation, Portfolio theory, Stock Market, Markowitz, Excel Modeling, VaR, Sharpe ratio
Nationell ämneskategori
Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-333OAI: oai:DiVA.org:mdh-333DiVA, id: diva2:120810
Presentation
2007-06-26, Västerås, 13:00
Uppsök
fysik/kemi/matematik
Handledare
Tillgänglig från: 2007-08-03 Skapad: 2007-08-03 Senast uppdaterad: 2010-10-21

Open Access i DiVA

fulltext(997 kB)19828 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 997 kBChecksumma SHA-1
b09708f470742527fe00ad94b630bb360d76ac6c78001b7191abf71766b2c8b3e09fcfea
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Institutionen för matematik och fysik
Matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 19828 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 1995 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf