mdh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Sensitivity analysis of catastrophe bond price under the hull-white interest rate model
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)ORCID-id: 0000-0002-0139-0747
Swedbank, Stockholm, Sweden.
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)
2016 (Engelska)Ingår i: Springer Proceedings in Mathematics & statistics, ISSN 2194-1017, E-ISSN 2194-1009, Vol. 178, s. 301-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We consider a model, where the natural risk index is described by the Merton jump-diffusion while the risk-free interest rate is governed by theHull-White stochastic differential equation. We price a catastrophe bond with payoff depending on finitely many values of the underlying index. The sensitivities of the bond price with respect to the initial condition, volatility of the diffusion component, and jump amplitude, are calculated using the Malliavin calculus approach.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Springer New York LLC , 2016. Vol. 178, s. 301-314
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-35102DOI: 10.1007/978-3-319-42082-0_17Scopus ID: 2-s2.0-85015344956OAI: oai:DiVA.org:mdh-35102DiVA, id: diva2:1085806
Tillgänglig från: 2017-03-30 Skapad: 2017-03-30 Senast uppdaterad: 2017-11-29Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Personposter BETA

Malyarenko, AnatoliySchyberg, Oskar

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Malyarenko, AnatoliySchyberg, Oskar
Av organisationen
Utbildningsvetenskap och Matematik
I samma tidskrift
Springer Proceedings in Mathematics & statistics
Beräkningsmatematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 29 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf