https://www.mdu.se/

mdh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Stochastic Volatility Models in Option Pricing
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
2008 (engelsk)Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
Abstract [en]

In this thesis we have created a computer program in Java language which calculates European call- and put options with four different models based on the article The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities by John Hull and Alan White. Two of the models use stochastic volatility as an input. The paper describes the foundations of stochastic volatility option pricing and compares the output of the models. The model which better estimates the real option price is dependent on further research of the model parameters involved.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Västerås: Mälardalens högskola , 2008. , s. 104
Emneord [en]
Option pricing, stochastic volatility models, Monte Carlo simulation, Java applet, variance reduction techniques
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-538OAI: oai:DiVA.org:mdh-538DiVA, id: diva2:121095
Presentation
2007-12-17, T3-065, T, 721 23 ,Högskolplan 1, Västerås, 16:15
Uppsök
fysik/kemi/matematik
Veileder
Examiner
Tilgjengelig fra: 2008-02-12 Laget: 2008-02-12

Open Access i DiVA

fulltekst(1824 kB)5235 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 1824 kBChecksum MD5
1c5b4db139114e0f8fab1d4eed5a135ef0b315170820557486980584d299d986b6d3e308
Type fulltextMimetype application/pdf

Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 5241 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 1534 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf