mdh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Optimal stopping strategies for American type options
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
Kiev University, Ukraine.
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.ORCID-id: 0000-0002-2626-5598
2004 (engelsk)Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

New results on a multi-theshold structure of optimal stopping strategies for American type options for Markov type price processes are presented.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2004. s. 123-
Emneord [en]
American option, optimal stopping strategy, multi-threshold structure
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-3426OAI: oai:DiVA.org:mdh-3426DiVA, id: diva2:116090
Konferanse
6th World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, Barcelona, July 26--31 2004
Tilgjengelig fra: 2008-03-04 Laget: 2008-03-04 Sist oppdatert: 2017-02-15bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Personposter BETA

Silvestrov, D.S.

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Silvestrov, D.S.
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 38 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf