mdh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes with applications to risk theory
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.ORCID-id: 0000-0002-2626-5598
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik.
2006 (engelsk)Konferansepaper, Publicerat paper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
Abstract [en]

necessary and sufficient condition of weak convergence for first-rara-event times for semi-Markov processes are formulated. Applications to asymptotic analysis of ruin probabilities for risk processes are discussed.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2006. s. 244-
Emneord [en]
semi-Markov process, first-rare-event time, weak convergence, risk process, ruin probability
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-2960OAI: oai:DiVA.org:mdh-2960DiVA, id: diva2:115623
Konferanse
International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications, Kiev, June 19--23, 2006
Tilgjengelig fra: 2008-03-04 Laget: 2008-03-04 Sist oppdatert: 2017-02-15bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Personposter BETA

Silvestrov, Dmitrii

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Silvestrov, Dmitrii
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 23 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf