mdh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Sensitivity Analysis of Catastrophe Bond Priceunder the Hull–White Interest Rate Model
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)ORCID-id: 0000-0002-0139-0747
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Swedbank, Sweden. (MAM)
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. (MAM)
2016 (engelsk)Inngår i: Engineering Mathematics I: Electromagnetics, Fluid Mechanics, Material Physics and Financial Engineering / [ed] Sergei Silvestrov; Milica Rancic, Springer, 2016Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

We consider a model, where the natural risk index is described by the Merton jump-diffusion while the risk-free interest rate is governed by the Hull–White stochastic differential equation. We price a catastrophe bond with payoff depending on finitely many values of the underlying index. The sensitivities of the bond price with respect to the initial condition, volatility of the diffusion component, and jump amplitude, are calculated using the Malliavin calculus approach.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Springer, 2016.
Serie
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, ISSN 2194-1009 ; 178
HSV kategori
Forskningsprogram
matematik/tillämpad matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-33387ISBN: 978-3-319-42081-3 (tryckt)ISBN: 978-3-319-42082-0 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:mdh-33387DiVA, id: diva2:1034031
Tilgjengelig fra: 2016-10-11 Laget: 2016-10-11 Sist oppdatert: 2019-01-15bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Andre lenker

http://www.springer.com/gp/book/9783319420813

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Malyarenko, AnatoliyRöman, JanSchyberg, Oskar
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

isbn
urn-nbn

Altmetric

isbn
urn-nbn
Totalt: 60 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf